Wenn du einmal in den Quelltext der Komponente schaust, wirst du sehen, dass du denke ich im Grunde nur diese Farben statt der Palettenfarben in das Array FPaletteEntries legen musst. Der Quelltext liegt unter:
Bzw. bei alten Delphiversionen entsprechend an ähnlicher Stelle.
Im Konstruktor wird da das Array FPaletteEntries gefüllt:
Stattdessen sollte es (ohne mir das genauer angeschaut zu haben ob es da andere Probleme gibt) reichen, wenn du deine eigenen Farben da hineinschreibst (bzw. ggf. auch via Eigenschaft festlegbar machst).